不过，1985年教育部放开留学政策，徐小平突然郁闷了：“全国掀起了第一波留学潮”。如王强所在西语系80级，全班50个人出国了49个，只剩下俞敏洪因为英语太差出不去。
自诩为精英的徐小平当即决定“追求不一样的人生”，两年后的1987年12月31日，徐小平飞赴洛杉矶留学。
到了洛杉矶，徐小平才知道到旧金山淘金的神话永远成了神话，他课余时间要做的就是到中餐馆打工，做收银、擦桌子、洗盘子、送比萨，如果哪天能够得到10美金小费，徐小平会高兴得整个晚上都失眠。
不过，徐小平那双弹钢琴的手刷盘子哪能刷得过黑人，所以第二年听说萨斯喀彻温大学能够提供全额奖学金， 他马上屁颠屁颠就转学去了加拿大。
萨斯喀彻温位于加拿大西部，主产小麦，萨斯喀彻温大学的农学系在加拿大相当知名。不过，徐小平就读的音乐系那是“相当的非典型”，以至于他1994年拿到音乐硕士一年多都在温哥华找不到工作。唯一能做就是中学音乐老师，而且还只能去华人办的中学打黑工，因为州立中学要职业执照，徐小平没有。
怎么办？就在徐小平隔三差五打零工之时，1993年9月，北大艺术团的一个粉丝辗转找到他“能否合作搞一个音像公司”？这有什么不可以，徐小平立马答应回国。此后历经一年多，徐小平终于推出了一盒磁带叫《洋插队情歌》。不过，最后一张唱片都没有卖出去，把那个投资的粉丝害惨了！
